PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с USCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с USCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCL tracks the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross while USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, USCL returned 20.82% vs 20.94% for USCA. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. USCL charges 0.08%/yr vs 0.07%/yr for USCA.

Доходность

Сравнение доходности USCL и USCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USCL показывает доходность 7.04%, а USCA немного выше – 7.05%.

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.01%
1 год
20.94%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и USCA

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%14.26%27.04%12.71%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.05%14.24%27.24%12.74%

Correlation

The correlation between USCL and USCA is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.99

The correlation between USCL and USCA has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCL и USCA

Секторы
USCL
USCA

Технологии

29.4%
29.4%

Финансовые услуги

13.6%
13.6%

Коммуникационные услуги

12.7%
12.7%

Потребительский циклический сектор

11.9%
11.9%

Здравоохранение

10.7%
10.7%

Промышленность

7.0%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Технологии

USCL
29.4%
USCA
29.4%

Финансовые услуги

USCL
13.6%
USCA
13.6%

Коммуникационные услуги

USCL
12.7%
USCA
12.7%

Потребительский циклический сектор

USCL
11.9%
USCA
11.9%

Здравоохранение

USCL
10.7%
USCA
10.7%

Промышленность

USCL
7.0%
USCA
7.0%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.7%
USCA
4.7%

Энергетика

USCL
3.5%
USCA
3.5%

Коммунальные услуги

USCL
2.4%
USCA
2.4%

Недвижимость

USCL
2.3%
USCA
2.3%

Сырьевые материалы

USCL
1.9%
USCA
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с JCTR
Часто сравнивают с USCA:
USCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOOUSCA с voo

Доходность на риск

USCL vs. USCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c USCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLUSCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.74

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.42

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.05

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

8.13

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. USCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCA равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и USCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLUSCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.49

-0.09

Просадки

Сравнение просадок USCL и USCA

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, примерно равная максимальной просадке USCA в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и USCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLUSCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-19.14%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.25%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.81%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.16%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.58%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и USCA

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеют волатильность 2.79% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLUSCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.85%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.08%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

12.08%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.76%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

14.76%

+0.08%

Сравнение комиссий USCL и USCA

USCL берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии USCA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и USCA

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что сопоставимо с доходностью USCA в 1.08%

ПозицияTTM202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, USCL and USCA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USCA has higher volatility (2.85%) compared to USCL (2.79%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs USCA's -19.14%.

On 1-year performance, USCA leads with 20.94% vs 20.82% for USCL. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCA has performed better with a 20.94% return vs 20.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.08% for USCL.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 1.07% for USCL.

USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.07% for USCA.

USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и USCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор