PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, USCL returned 20.82% vs 27.98% for SPY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. USCL charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности USCL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и SPY

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%14.26%27.04%12.71%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%12.02%

Correlation

The correlation between USCL and SPY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.98

The correlation between USCL and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCL и SPY

Секторы
USCL
SPY

Технологии

29.4%
35.9%

Финансовые услуги

13.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

12.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.3%

Здравоохранение

10.7%
8.4%

Промышленность

7.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

USCL
29.4%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

USCL
13.6%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

USCL
12.7%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

USCL
11.9%
SPY
10.3%

Здравоохранение

USCL
10.7%
SPY
8.4%

Промышленность

USCL
7.0%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.7%
SPY
4.8%

Энергетика

USCL
3.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

USCL
2.4%
SPY
2.4%

Недвижимость

USCL
2.3%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

USCL
1.9%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

USCL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.38

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.24

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.16

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

14.72

-6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.38

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.59

+0.81

Просадки

Сравнение просадок USCL и SPY

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-55.19%

+36.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-8.88%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.70%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-9.05%

+6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.91%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и SPY

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.79% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.84%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.90%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

11.83%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.05%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

17.94%

-3.10%

Сравнение комиссий USCL и SPY

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и SPY

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, USCL and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to USCL (2.79%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs 20.82% for USCL. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs 20.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for SPY.

USCL has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.98% for SPY.

USCL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPY is S&P 500. USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор