PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с MTUM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCL returned 18.58%/yr vs 33.68%/yr for MTUM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USCL charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности USCL и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.46%.

USCL

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.33%
6 месяцев
1.99%
1 год
13.85%
3 года*
18.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-0.41%
1 месяц
8.29%
С начала года
31.46%
6 месяцев
28.81%
1 год
39.62%
3 года*
33.68%
5 лет*
15.03%
10 лет*
17.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и MTUM

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		3.33%14.26%27.04%12.71%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.46%22.15%32.89%15.62%

Correlation

The correlation between USCL and MTUM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.84

The correlation between USCL and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCL и MTUM

Секторы
USCL
MTUM

Технологии

41.1%
50.2%

Коммуникационные услуги

11.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
2.9%

Финансовые услуги

9.3%
5.0%

Здравоохранение

9.1%
3.5%

Промышленность

6.9%
15.0%

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.7%

Коммунальные услуги

2.0%
0.6%

Энергетика

1.8%
10.5%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.6%
2.3%

Технологии

USCL
41.1%
MTUM
50.2%

Коммуникационные услуги

USCL
11.9%
MTUM
5.1%

Потребительский циклический сектор

USCL
10.1%
MTUM
2.9%

Финансовые услуги

USCL
9.3%
MTUM
5.0%

Здравоохранение

USCL
9.1%
MTUM
3.5%

Промышленность

USCL
6.9%
MTUM
15.0%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.1%
MTUM
3.7%

Коммунальные услуги

USCL
2.0%
MTUM
0.6%

Энергетика

USCL
1.8%
MTUM
10.5%

Недвижимость

USCL
1.8%
MTUM
1.3%

Сырьевые материалы

USCL
1.6%
MTUM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с USCAUSCL с VOO
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

USCL vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCLMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.82

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.43

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.45

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

13.13

-7.95

USCL vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCL и MTUM

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-34.08%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-11.54%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-20.99%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.87%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-6.19%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.03%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и MTUM

Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 4.89%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

12.23%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

19.36%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

21.89%

-9.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

21.15%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

21.31%

-6.38%

Сравнение комиссий USCL и MTUM

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и MTUM

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности MTUM в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.56%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.13%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCL and MTUM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (12.23%) compared to USCL (4.89%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs MTUM's -34.08%.

On 3-year performance, MTUM leads with 33.68% vs 18.58% for USCL. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USCL has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUM has performed better with a 33.68% return vs 18.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

USCL has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.56% for MTUM.

USCL is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. USCL tracks MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор