Сравнение USCL с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
USCL и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCL и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCL и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | -5.85% | 14.26% | 27.04% | 12.71% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
USCL
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -4.43%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCL и IWM
USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USCL vs. IWM — Ранг доходности на риск
USCL
IWM
Сравнение USCL c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.15 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.70 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.93 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 7.08 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.15 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.34 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между USCL и IWM составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL и IWM
Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCL Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 1.22% | 1.10% | 1.18% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок USCL и IWM
Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.00% | -59.05% | +40.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.94% | -13.74% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -7.33% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -10.83% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 3.73% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL и IWM
Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 5.23%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCL | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 7.36% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 14.48% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 23.18% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 22.54% | -7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 22.99% | -7.96% |