PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с ECLN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. USCL is passively managed, while ECLN is actively managed. Over the past 3 years, USCL returned 18.58%/yr vs 17.40%/yr for ECLN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. USCL charges 0.08%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности USCL и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.96%.

USCL

1 день
-0.31%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.33%
6 месяцев
1.99%
1 год
13.85%
3 года*
18.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-1.81%
С начала года
12.96%
6 месяцев
12.52%
1 год
19.24%
3 года*
17.40%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и ECLN

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		3.33%14.26%27.04%12.71%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-1.38%

Correlation

The correlation between USCL and ECLN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.33

The correlation between USCL and ECLN shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCL и ECLN

Секторы
USCL
ECLN

Технологии

41.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Финансовые услуги

9.3%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Промышленность

6.9%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%
76.4%

Энергетика

1.8%
16.3%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

USCL
41.1%
ECLN
0.5%

Коммуникационные услуги

USCL
11.9%
ECLN

-

Потребительский циклический сектор

USCL
10.1%
ECLN

-

Финансовые услуги

USCL
9.3%
ECLN

-

Здравоохранение

USCL
9.1%
ECLN

-

Промышленность

USCL
6.9%
ECLN
6.8%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.1%
ECLN

-

Коммунальные услуги

USCL
2.0%
ECLN
76.4%

Энергетика

USCL
1.8%
ECLN
16.3%

Недвижимость

USCL
1.8%
ECLN

-

Сырьевые материалы

USCL
1.6%
ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с USCAUSCL с VOO
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

USCL vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCLECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.08

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.03

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

4.33

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.18

11.59

-6.41

USCL vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCL и ECLN

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-32.28%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-5.02%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

-14.68%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-2.96%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-4.99%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.87%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и ECLN

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.75%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.12%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

10.45%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

14.22%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

17.39%

-2.46%

Сравнение комиссий USCL и ECLN

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и ECLN

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.13%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCL and ECLN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCL has higher volatility (4.89%) compared to ECLN (3.75%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs ECLN's -32.28%.

On 3-year performance, USCL leads with 18.58% vs 17.40% for ECLN. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCL has performed better with a 18.58% return vs 17.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.13% for USCL.

USCL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор