PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с ECLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCL (Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. USCL is passively managed, while ECLN is actively managed. Over the past year, USCL returned 20.82% vs 19.15% for ECLN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. USCL charges 0.08%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности USCL и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 12.15%.

USCL

1 день
-0.85%
1 месяц
4.29%
С начала года
7.04%
6 месяцев
6.94%
1 год
20.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECLN

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.95%
С начала года
12.15%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.15%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и ECLN

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.04%14.26%27.04%12.71%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.15%16.78%22.60%-1.65%

Correlation

The correlation between USCL and ECLN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.33

The correlation between USCL and ECLN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCL и ECLN

Секторы
USCL
ECLN

Технологии

29.4%
0.5%

Финансовые услуги

13.6%

-

Коммуникационные услуги

12.7%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Здравоохранение

10.7%

-

Промышленность

7.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.5%
16.3%

Коммунальные услуги

2.4%
76.4%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

USCL
29.4%
ECLN
0.5%

Финансовые услуги

USCL
13.6%
ECLN

-

Коммуникационные услуги

USCL
12.7%
ECLN

-

Потребительский циклический сектор

USCL
11.9%
ECLN

-

Здравоохранение

USCL
10.7%
ECLN

-

Промышленность

USCL
7.0%
ECLN
6.8%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.7%
ECLN

-

Энергетика

USCL
3.5%
ECLN
16.3%

Коммунальные услуги

USCL
2.4%
ECLN
76.4%

Недвижимость

USCL
2.3%
ECLN

-

Сырьевые материалы

USCL
1.9%
ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с USCA
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с UTG

Доходность на риск

USCL vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.83

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.68

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.83

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

10.36

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECLN равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.67

+0.73

Просадки

Сравнение просадок USCL и ECLN

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-32.28%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-5.02%

-5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-3.65%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-4.99%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.86%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и ECLN

Текущая волатильность для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) составляет 2.79%, в то время как у First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что USCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.85%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.15%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

10.51%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

14.22%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

17.41%

-2.57%

Сравнение комиссий USCL и ECLN

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и ECLN

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности ECLN в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.83%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.07%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCL and ECLN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECLN has higher volatility (3.85%) compared to USCL (2.79%). In terms of maximum drawdown, USCL dropped -19.00% vs ECLN's -32.28%.

On 1-year performance, USCL leads with 20.82% vs 19.15% for ECLN. On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, USCL has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCL has performed better with a 20.82% return vs 19.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.07% for USCL.

USCL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.97% for ECLN.

ECLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор