PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCL с ECLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN).

USCL и ECLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Extended Climate Action Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 6 июн. 2023 г.. ECLN - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USCL и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL и ECLN

2026 (YTD)202520242023
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		-5.85%14.26%27.04%12.71%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		13.79%16.78%22.60%-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, USCL показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у ECLN с доходностью 13.79%.

USCL

1 день
0.59%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.85%
6 месяцев
-4.43%
1 год
11.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECLN

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.18%
1 год
23.76%
3 года*
16.69%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOOUSCL с JCTR
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с DBEMECLN с UTESECLN с XLUECLN с EVXECLN с SPYECLN с UTG

Сравнение комиссий USCL и ECLN

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

Доходность на риск

USCL vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCLECLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

1.87

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.48

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.89

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

12.20

-8.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCL vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ECLN равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCLECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.87

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.70

+0.41

Корреляция

Корреляция между USCL и ECLN составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и ECLN

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ECLN в 1.80%

TTM2025202420232022202120202019
USCL
Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.22%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.80%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%

Просадки

Сравнение просадок USCL и ECLN

Максимальная просадка USCL за все время составила -19.00%, что меньше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL и ECLN.

Загрузка...

Показатели просадок

USCLECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

-32.28%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.94%

-8.45%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-0.73%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.07%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.00%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и ECLN

Ishares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что USCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCLECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

2.82%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.36%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

12.76%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.16%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

17.51%

-2.48%