PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCL с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL с ECLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USCL (iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - USCL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Extended Climate Action Index, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. USCL is passively managed, while ECLN is actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. USCL charges 0.08%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности USCL и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USCL

1 день
-0.53%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
6.65%
С начала года
7.03%
1 год
15.24%
3 года*
18.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL и ECLN

2026 (YTD)202520242023
USCL
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		7.03%14.26%27.04%12.71%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-1.38%

Correlation

The correlation between USCL and ECLN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.32

The correlation between USCL and ECLN shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCL и ECLN

Секторы
USCL
ECLN

Технологии

40.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

10.3%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Промышленность

7.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Коммунальные услуги

2.0%
76.4%

Недвижимость

1.8%

-

Энергетика

1.8%
16.3%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Технологии

USCL
40.2%
ECLN
0.5%

Коммуникационные услуги

USCL
11.6%
ECLN

-

Потребительский циклический сектор

USCL
10.3%
ECLN

-

Здравоохранение

USCL
9.8%
ECLN

-

Финансовые услуги

USCL
9.6%
ECLN

-

Промышленность

USCL
7.0%
ECLN
6.8%

Потребительский защитный сектор

USCL
4.1%
ECLN

-

Коммунальные услуги

USCL
2.0%
ECLN
76.4%

Недвижимость

USCL
1.8%
ECLN

-

Энергетика

USCL
1.8%
ECLN
16.3%

Сырьевые материалы

USCL
1.6%
ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с USCL:
USCL с HYLDUSCL с VFV.TOUSCL с XEQT.TOUSCL с USCAUSCL с HMAX.TOUSCL с XUS.TOUSCL с VOO
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

USCL vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL
Ранг доходности на риск USCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF (USCL) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCLECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

—

—

USCL vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCL и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCLECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.00%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности USCL и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCLECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

—

—

Сравнение комиссий USCL и ECLN

USCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL и ECLN

Дивидендная доходность USCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%
USCL
iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF		1.09%1.10%1.18%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCL and ECLN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.09% for USCL.

USCL is categorized as Large Cap Blend Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for USCL and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор