PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCL.TO с UTES.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и UTES.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.


USCL.TO

1 день
0.57%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.42%
1 год
31.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UTES.TO

1 день
1.00%
1 месяц
2.85%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.57%
1 год
25.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL.TO и UTES.TO


2026 (YTD)20252024
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF
12.21%10.03%16.72%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
13.71%18.66%-4.25%

Correlation

The correlation between USCL.TO and UTES.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

0.01

The correlation between USCL.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

USCL.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина

UTES.TO
Ранг доходности на риск UTES.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCL.TOUTES.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.07

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.83

12.91

+1.92

USCL.TO vs. UTES.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES.TO равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и UTES.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCL.TOUTES.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

1.44

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и UTES.TO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и UTES.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USCL.TOUTES.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-10.19%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-6.39%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.62%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.01%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и UTES.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 2.81%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USCL.TOUTES.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.08%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.51%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

9.32%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

11.02%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

11.02%

+4.41%

Сравнение комиссий USCL.TO и UTES.TO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и UTES.TO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%


ПозицияTTM202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF
11.88%12.94%11.57%7.08%
UTES.TO
Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF
17.30%18.30%6.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы


USCL.TO and UTES.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.

They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.04% for USCL.TO and 0.60% for UTES.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL.TO и UTES.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор