Сравнение USCL.TO с UTES.TO
USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USCL.TO returned 31.01% vs 25.90% for UTES.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USCL.TO charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности USCL.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCL.TO показывает доходность 12.21%, что значительно ниже, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.
USCL.TO
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 12.21%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCL.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 12.21% | 10.03% | 16.72% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 18.66% | -4.25% |
Correlation
The correlation between USCL.TO and UTES.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between USCL.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCL.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
USCL.TO
UTES.TO
Сравнение USCL.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.07 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.83 | 12.91 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.80 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок USCL.TO и UTES.TO
Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCL.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -10.19% | -11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -6.39% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.88% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -2.62% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.01% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL.TO и UTES.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 2.81%, в то время как у Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCL.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 3.08% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 7.51% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 9.32% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 11.02% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 11.02% | +4.41% |
Сравнение комиссий USCL.TO и UTES.TO
USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 11.88% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCL.TO and UTES.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
They also come from different issuers: Global X and Evolve. Their fees differ too: 0.04% for USCL.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для USCL.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор