Сравнение USCL.TO с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
USCL.TO и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USCL.TO и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCL.TO и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | -5.43% | 10.03% | 38.54% | 4.33% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.60% | 30.20% | 19.62% | 8.28% |
Разные валюты инструментов
USCL.TO торгуется в CAD, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USCL.TO показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.60%.
USCL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCL.TO и IDVO
USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
USCL.TO vs. IDVO — Ранг доходности на риск
USCL.TO
IDVO
Сравнение USCL.TO c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCL.TO | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.86 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 2.42 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 2.51 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 10.43 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCL.TO | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.86 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.70 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между USCL.TO и IDVO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCL.TO и IDVO
Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности IDVO в 5.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 13.76% | 12.94% | 11.57% | 7.08% | 0.00% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.54% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок USCL.TO и IDVO
Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCL.TO | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.85% | -15.46% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.94% | -12.81% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.56% | -6.50% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -2.31% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.94% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCL.TO и IDVO
Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 5.13%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCL.TO | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 7.93% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 12.13% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 17.33% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 13.93% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 13.93% | +1.69% |