PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCL.TO с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCL.TO с IDVO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, USCL.TO returned 27.85% vs 33.66% for IDVO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. USCL.TO charges 0.04%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

USCL.TO торгуется в CAD, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность 12.39%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 14.91%.

USCL.TO

1 день
0.08%
1 месяц
1.09%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.79%
1 год
27.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
-0.50%
1 месяц
1.15%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.14%
1 год
33.66%
3 года*
24.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCL.TO и IDVO

2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		12.39%10.03%38.54%8.88%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.91%30.23%19.49%7.31%

Correlation

The correlation between USCL.TO and IDVO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.39

The correlation between USCL.TO and IDVO shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCL.TO и IDVO

Секторы
USCL.TO
IDVO

Технологии

35.6%
10.7%

Финансовые услуги

11.8%
19.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.2%

Здравоохранение

8.5%
7.8%

Промышленность

8.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.2%

Энергетика

3.5%
12.5%

Коммунальные услуги

2.4%
3.2%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
17.1%

Технологии

USCL.TO
35.6%
IDVO
10.7%

Финансовые услуги

USCL.TO
11.8%
IDVO
19.9%

Коммуникационные услуги

USCL.TO
11.2%
IDVO
10.3%

Потребительский циклический сектор

USCL.TO
10.1%
IDVO
3.2%

Здравоохранение

USCL.TO
8.5%
IDVO
7.8%

Промышленность

USCL.TO
8.3%
IDVO
7.2%

Потребительский защитный сектор

USCL.TO
4.9%
IDVO
8.2%

Энергетика

USCL.TO
3.5%
IDVO
12.5%

Коммунальные услуги

USCL.TO
2.4%
IDVO
3.2%

Недвижимость

USCL.TO
1.9%
IDVO

-

Сырьевые материалы

USCL.TO
1.8%
IDVO
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

USCL.TO vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCL.TOIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.03

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.75

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.33

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

12.95

+0.19

USCL.TO vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и IDVO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCL.TOIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-15.97%

-5.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.56%

-10.14%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-2.25%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-1.88%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.61%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и IDVO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 4.37%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCL.TOIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

6.40%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

14.44%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

16.73%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

17.41%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

17.41%

-1.75%

Сравнение комиссий USCL.TO и IDVO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и IDVO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что больше доходности IDVO в 5.65%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.65%5.42%6.14%5.72%1.96%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.86%12.94%11.57%7.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCL.TO and IDVO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.04% for USCL.TO and 0.65% for IDVO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCL.TO и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор