PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCL.TO с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCL.TO и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCL.TO и IDVO


2026 (YTD)202520242023
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF
-5.43%10.03%38.54%4.33%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
8.60%30.20%19.62%8.28%
Разные валюты инструментов

USCL.TO торгуется в CAD, в то время как IDVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USCL.TO показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.60%.


USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-3.57%
1 год
8.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IDVO

1 день
3.68%
1 месяц
-3.25%
С начала года
8.60%
6 месяцев
11.76%
1 год
32.12%
3 года*
22.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Amplify International Enhanced Dividend Income ETF

Сравнение комиссий USCL.TO и IDVO

USCL.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.


Доходность на риск

USCL.TO vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина

IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCL.TO c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCL.TOIDVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.86

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.42

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

2.51

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

10.43

-7.68

USCL.TO vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCL.TO на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCL.TO и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCL.TOIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.86

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.70

-0.66

Корреляция

Корреляция между USCL.TO и IDVO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCL.TO и IDVO

Дивидендная доходность USCL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности IDVO в 5.54%


TTM2025202420232022
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF
13.76%12.94%11.57%7.08%0.00%
IDVO
Amplify International Enhanced Dividend Income ETF
5.54%5.42%6.14%5.72%1.96%

Просадки

Сравнение просадок USCL.TO и IDVO

Максимальная просадка USCL.TO за все время составила -21.85%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCL.TO и IDVO.


Загрузка...

Показатели просадок


USCL.TOIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-15.46%

-6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.94%

-12.81%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-6.50%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.31%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.94%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USCL.TO и IDVO

Текущая волатильность для Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) составляет 5.13%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что USCL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCL.TOIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

7.93%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

12.13%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

17.33%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.93%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

13.93%

+1.69%