Сравнение USCI с BWET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States Commodity Index Fund (USCI) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET).

USCI и BWET являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCI - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Фонд был запущен 10 авг. 2010 г.. BWET - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Breakwave Wet Freight Futures Index. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCI и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Commodity Index Fund (USCI) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCI и BWET

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
USCI United States Commodity Index Fund	22.25%	17.63%	17.24%	7.83%
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF	503.80%	96.22%	-39.21%	15.94%

Доходность по периодам

С начала года, USCI показывает доходность 22.25%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 503.80%.

USCI

1 день: -0.46%

1 месяц: 9.12%

С начала года: 22.25%

6 месяцев: 21.55%

1 год: 29.71%

3 года*: 20.48%

5 лет*: 21.48%

10 лет*: 8.95%

BWET

1 день: 18.09%

1 месяц: 58.86%

С начала года: 503.80%

6 месяцев: 756.55%

1 год: 976.04%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

United States Commodity Index Fund

Название символа

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с USCI:

USCI с DBC USCI с SDCI USCI с PDBC USCI с SPY USCI с VOO USCI с CCRV USCI с AYX

Часто сравнивают с BWET:

BWET с BOAT BWET с USO BWET с BNO BWET с NVDA BWET с BDRY BWET с KSCOX BWET с BATT

Сравнение комиссий USCI и BWET

USCI берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

BWET

Breakwave Tanker Shipping ETF

USCI

United States Commodity Index Fund

Доходность на риск

USCI vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BWET

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCI c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Commodity Index Fund (USCI) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USCI	BWET	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.63	11.64	-10.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.13	6.21	-4.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.92	-0.64
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.63	33.50	-30.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.94	94.71	-85.77
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCI vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCI на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 11.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCI и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USCI	BWET	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.63	11.64	-10.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.17	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.28	1.66	-1.37

Корреляция

Корреляция между USCI и BWET составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и BWET

Ни USCI, ни BWET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USCI и BWET

Максимальная просадка USCI за все время составила -66.41%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCI и BWET.

Загрузка...

Показатели просадок

	USCI	BWET	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.41%	-56.90%	-9.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.01%	-28.84%	+16.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.84%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.82%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.15%	-4.91%	+3.76%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-29.82%	-24.71%	-5.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.53%	10.20%	-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и BWET

Текущая волатильность для United States Commodity Index Fund (USCI) составляет 6.97%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 51.29%. Это указывает на то, что USCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USCI	BWET	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.97%	51.29%	-44.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.85%	74.48%	-60.63%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.38%	84.73%	-66.35%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.42%	65.29%	-46.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.78%	65.29%	-49.51%

Сравнение USCI с BWET

Доходность

Сравнение доходности USCI и BWET

Сравнение доходности по годам USCI и BWET

Доходность по периодам

USCI

BWET

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USCI и BWET

Доходность на риск

USCI vs. BWET — Ранг доходности на риск

USCI

BWET

Сравнение USCI c BWET - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USCI vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCI и BWET

Просадки

Сравнение просадок USCI и BWET

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USCI и BWET

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)