PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с USSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCGX с USSCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USCGX (USAA Capital Growth Fund) and USSCX (USAA Science & Technology Fund) are both mutual funds - USCGX is a Global Equities fund managed by Victory, while USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, USCGX returned 12.36%/yr vs 15.55%/yr for USSCX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. USCGX charges 1.09%/yr vs 0.95%/yr for USSCX.

Доходность

Сравнение доходности USCGX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность 9.35%, что значительно ниже, чем у USSCX с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции USCGX уступали акциям USSCX по среднегодовой доходности: 12.36% против 15.55% соответственно.

USCGX

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.79%
С начала года
9.35%
6 месяцев
8.26%
1 год
23.88%
3 года*
19.68%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.36%

USSCX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
16.76%
6 месяцев
14.53%
1 год
33.22%
3 года*
25.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCGX и USSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		9.35%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		16.76%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%

Correlation

The correlation between USCGX and USSCX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г.

0.82

The correlation between USCGX and USSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

USAA Science & Technology Fund

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с QQQUSCGX с AVDEUSCGX с VTIUSCGX с EFAUSCGX с VEA
Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с SPYUSSCX с VOOUSSCX с XLKUSSCX с SCHGUSSCX с USAAXUSSCX с SMH

Доходность на риск

USCGX vs. USSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCGXUSSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.51

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.02

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.85

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.46

6.24

+4.22

USCGX vs. USSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSCX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCGX и USSCX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и USSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCGXUSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-79.48%

+16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-18.19%

+8.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.06%

-28.82%

+6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-52.07%

+22.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-52.70%

+17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-5.55%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.44%

-30.99%

+12.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

5.39%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и USSCX

Текущая волатильность для USAA Capital Growth Fund (USCGX) составляет 4.91%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что USCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCGXUSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

10.07%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

18.16%

-7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

22.34%

-9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

28.94%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

26.64%

-8.65%

Сравнение комиссий USCGX и USSCX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии USSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и USSCX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности USSCX в 8.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		9.96%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		8.07%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Часто задаваемые вопросы

USCGX and USSCX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSCX has higher volatility (10.07%) compared to USCGX (4.91%). In terms of maximum drawdown, USCGX dropped -63.08% vs USSCX's -79.48%.

USCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCGX и USSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор