PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCGX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCGX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Capital Growth Fund (USCGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

USCGX управляется Victory. Фонд был запущен 26 окт. 2000 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USCGX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Capital Growth Fund (USCGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCGX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCGX
USAA Capital Growth Fund		-1.09%21.76%16.31%18.39%-13.44%22.94%10.04%20.13%-11.53%23.88%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, USCGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции USCGX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.93% соответственно.

USCGX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.74%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
2.48%
1 год
21.01%
3 года*
16.55%
5 лет*
10.50%
10 лет*
10.84%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Capital Growth Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с USCGX:
USCGX с CIAOXUSCGX с USNQXUSCGX с VTIUSCGX с AVDEUSCGX с QQQUSCGX с EFAUSCGX с VEA
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий USCGX и GMGEX

USCGX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

USCGX
USAA Capital Growth Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

USCGX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCGX
Ранг доходности на риск USCGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCGX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCGX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCGX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Capital Growth Fund (USCGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCGXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.94

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

2.63

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.59

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.50

11.30

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCGX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCGX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCGX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCGXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.55

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между USCGX и GMGEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCGX и GMGEX

Дивидендная доходность USCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.01%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCGX
USAA Capital Growth Fund		11.01%10.89%12.63%1.08%7.69%12.56%3.08%9.18%9.40%3.22%1.46%1.13%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок USCGX и GMGEX

Максимальная просадка USCGX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCGX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

USCGXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-58.47%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.62%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.47%

-28.58%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

-34.98%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-6.81%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.60%

-16.84%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.66%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USCGX и GMGEX

USAA Capital Growth Fund (USCGX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 5.98% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCGXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

6.09%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.78%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

15.72%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

14.74%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.02%

+1.97%