Сравнение USCF с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
USCF и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USCF и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCF и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 0.56% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | -0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
USCF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCF и SPLV
USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
USCF vs. SPLV — Ранг доходности на риск
USCF
SPLV
Сравнение USCF c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 0.12 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.03 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 0.09 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.69 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между USCF и SPLV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и SPLV
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.83% | 1.84% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок USCF и SPLV
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCF | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -36.26% | +19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -8.88% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -5.14% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.54% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.89% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и SPLV
Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCF | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.08% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 6.84% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 12.68% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 12.43% | +3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 15.35% | +0.17% |