PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCF с ILCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCF и ILCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и ILCV


2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.34%15.71%17.65%2.14%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
-0.92%18.79%17.03%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у ILCV с доходностью -0.92%.


USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ILCV

1 день
1.96%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
4.39%
1 год
16.47%
3 года*
15.74%
5 лет*
10.84%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes US Cash Flow Champions ETF

iShares Morningstar Value ETF

Сравнение комиссий USCF и ILCV

USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ILCV в 0.04%.


Доходность на риск

USCF vs. ILCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина

ILCV
Ранг доходности на риск ILCV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c ILCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и iShares Morningstar Value ETF (ILCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCFILCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.08

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.57

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.50

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

7.14

-2.66

USCF vs. ILCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа ILCV равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и ILCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCFILCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.08

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.44

+0.61

Корреляция

Корреляция между USCF и ILCV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и ILCV

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности ILCV в 1.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.81%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCV
iShares Morningstar Value ETF
1.77%1.77%1.99%2.27%2.32%2.01%2.96%2.70%2.93%2.32%2.76%3.01%

Просадки

Сравнение просадок USCF и ILCV

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки ILCV в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и ILCV.


Загрузка...

Показатели просадок


USCFILCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-58.63%

+41.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-11.82%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-4.72%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-9.39%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.48%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и ILCV

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares Morningstar Value ETF (ILCV) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCFILCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.81%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.65%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

15.31%

+3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.26%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.68%

-1.16%