PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USCF с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USCF и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и IGF


2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.34%15.71%17.65%2.14%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.19%21.31%14.81%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.19%.


USCF

1 день
1.31%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
12.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGF

1 день
0.80%
1 месяц
-3.42%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.64%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes US Cash Flow Champions ETF

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий USCF и IGF

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

USCF vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 4747
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USCFIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

2.10

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.77

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.10

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

15.62

-11.14

USCF vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USCFIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

2.10

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.24

+0.81

Корреляция

Корреляция между USCF и IGF составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и IGF

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности IGF в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF
1.81%1.84%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.95%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок USCF и IGF

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


USCFIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-58.33%

+41.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-8.74%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.49%

-3.42%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-11.96%

+9.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

1.74%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и IGF

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USCFIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

4.25%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

7.33%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

12.73%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

13.89%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.81%

-1.29%