Сравнение USCF с GBIL
USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) are both exchange-traded funds - USCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 3.91% for GBIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. USCF charges 0.29%/yr vs 0.12%/yr for GBIL.
Доходность
Сравнение доходности USCF и GBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 1.42%.
USCF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USCF и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 3.99% | 15.71% | 17.65% | 2.14% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.42% | 4.12% | 5.24% | 0.27% |
Correlation
The correlation between USCF and GBIL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCF vs. GBIL — Ранг доходности на риск
USCF
GBIL
Сравнение USCF c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCF | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -101.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 39.42 | -38.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 196.43 | -193.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.69 | 1,608.66 | -1,599.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 16.89 | -15.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 4.87 | -3.80 |
Просадки
Сравнение просадок USCF и GBIL
Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и GBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -0.76% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -0.02% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -0.04% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.00% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCF и GBIL
Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что USCF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCF | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 0.04% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 0.14% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 0.23% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 0.58% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 0.47% | +14.69% |
Сравнение комиссий USCF и GBIL
USCF берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCF и GBIL
Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности GBIL в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
USCF Themes US Cash Flow Champions ETF | 1.77% | 1.84% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCF and GBIL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCF has higher volatility (2.52%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs GBIL's -0.76%.
On 1-year performance, USCF leads with 16.50% vs 3.91% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USCF has performed better with a 16.50% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for USCF.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 1.77% for USCF.
USCF is categorized as Large Cap Value Equities, while GBIL is Government Bonds. USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. They also come from different issuers: Themes and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.12% for GBIL.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCF и GBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор