PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCF с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

USCF и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USCF и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и FEGE

2026 (YTD)20252024
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		0.56%15.71%0.81%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

USCF

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.95%
1 год
12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий USCF и FEGE

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

USCF vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.76

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.38

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.51

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

9.75

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.76

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.88

-0.86

Корреляция

Корреляция между USCF и FEGE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и FEGE

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.83%1.84%1.19%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCF и FEGE

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

USCFFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-11.13%

-5.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-10.96%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-8.08%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.37%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.82%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и FEGE

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 4.83%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCFFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.59%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

9.89%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

15.66%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.87%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

14.87%

+0.65%