PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с CLOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с CLOD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and CLOD (Themes Cloud Computing ETF) are both exchange-traded funds - USCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while CLOD is a Technology Equities fund tracking the Solactive Cloud Technology Index. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 2.49% for CLOD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. USCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for CLOD.

Доходность

Сравнение доходности USCF и CLOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у CLOD с доходностью 3.48%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CLOD

1 день
-3.72%
1 месяц
14.95%
С начала года
3.48%
6 месяцев
1.34%
1 год
2.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и CLOD

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%1.41%
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		3.48%7.53%21.03%0.43%

Correlation

The correlation between USCF and CLOD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.37

Сравнение распределения секторов USCF и CLOD

Секторы
USCF
CLOD

Финансовые услуги

43.1%
0.3%

Энергетика

21.1%

-

Здравоохранение

16.6%

-

Технологии

9.7%
75.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%
12.4%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
11.7%

Промышленность

0.4%
1.5%

Недвижимость

0.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USCF
43.1%
CLOD
0.3%

Энергетика

USCF
21.1%
CLOD

-

Здравоохранение

USCF
16.6%
CLOD

-

Технологии

USCF
9.7%
CLOD
75.6%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
CLOD

-

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
CLOD
12.4%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
CLOD

-

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
CLOD
11.7%

Промышленность

USCF
0.4%
CLOD
1.5%

Недвижимость

USCF
0.1%
CLOD

-

Коммунальные услуги

USCF

-

CLOD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Themes Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с CLOD:
CLOD с FCLDCLOD с QQQCLOD с MSTYCLOD с VGTCLOD с SMHCLOD с XLFCLOD с TIME

Доходность на риск

USCF vs. CLOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CLOD
Ранг доходности на риск CLOD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOD: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c CLOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Cloud Computing ETF (CLOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFCLODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.10

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.31

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.04

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

0.08

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

0.17

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. CLOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа CLOD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и CLOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFCLODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.10

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.54

+0.53

Просадки

Сравнение просадок USCF и CLOD

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки CLOD в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и CLOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFCLODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-31.36%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-31.36%

+25.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-6.61%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-7.51%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

14.29%

-12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и CLOD

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.52%, в то время как у Themes Cloud Computing ETF (CLOD) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFCLODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

10.13%

-7.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

21.71%

-11.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

25.07%

-12.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

24.46%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

24.46%

-9.30%

Сравнение комиссий USCF и CLOD

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CLOD в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и CLOD

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности CLOD в 1.42%

ПозицияTTM20252024
CLOD
Themes Cloud Computing ETF		1.42%1.47%0.00%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%

Часто задаваемые вопросы

USCF and CLOD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLOD has higher volatility (10.13%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs CLOD's -31.36%.

On 1-year performance, USCF leads with 16.50% vs 2.49% for CLOD. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USCF has performed better with a 16.50% return vs 2.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for CLOD.

USCF has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.42% for CLOD.

USCF is categorized as Large Cap Value Equities, while CLOD is Technology Equities. USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while CLOD tracks Solactive Cloud Technology Index. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.35% for CLOD.

USCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и CLOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор