PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с BOTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - USCF is a Large Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while BOTT is a Robotics fund tracking the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 84.77% for BOTT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. USCF charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.

Доходность

Сравнение доходности USCF и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 25.46%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
-2.12%
1 месяц
2.80%
С начала года
25.46%
6 месяцев
37.71%
1 год
84.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и BOTT

2026 (YTD)20252024
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%8.70%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		25.46%55.56%10.74%

Correlation

The correlation between USCF and BOTT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.39

The correlation between USCF and BOTT shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USCF и BOTT

Секторы
USCF
BOTT

Финансовые услуги

43.1%
-0.0%

Энергетика

21.1%

-

Здравоохранение

16.6%

-

Технологии

9.7%
17.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%
12.3%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Промышленность

0.4%
41.2%

Недвижимость

0.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USCF
43.1%
BOTT
-0.0%

Энергетика

USCF
21.1%
BOTT

-

Здравоохранение

USCF
16.6%
BOTT

-

Технологии

USCF
9.7%
BOTT
17.9%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
BOTT

-

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
BOTT
12.3%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
BOTT

-

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
BOTT

-

Промышленность

USCF
0.4%
BOTT
41.2%

Недвижимость

USCF
0.1%
BOTT

-

Коммунальные услуги

USCF

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

USCF vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.30

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.95

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.77

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

7.46

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа BOTT равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.30

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.33

-0.26

Просадки

Сравнение просадок USCF и BOTT

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-30.74%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-30.74%

+24.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-16.03%

+15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-6.76%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

11.40%

-9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и BOTT

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 2.52%, в то время как у Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) волатильность равна 11.00%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

11.00%

-8.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

31.00%

-20.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

37.02%

-24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

33.32%

-18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

33.32%

-18.16%

Сравнение комиссий USCF и BOTT

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BOTT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и BOTT

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности BOTT в 0.11%

ПозицияTTM20252024
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%

Часто задаваемые вопросы

USCF and BOTT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (11.00%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, BOTT leads with 84.77% vs 16.50% for USCF. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, USCF has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 84.77% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BOTT.

USCF has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.11% for BOTT.

USCF is categorized as Large Cap Value Equities, while BOTT is Robotics. USCF tracks Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.35% for BOTT.

BOTT currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор