PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCF с BOTT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT).

USCF и BOTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USCF и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCF и BOTT

2026 (YTD)20252024
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		0.56%15.71%8.70%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у BOTT с доходностью 10.26%.

USCF

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.95%
1 год
12.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Themes Robotics & Automation ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с VOOUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с XMMO
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN

Сравнение комиссий USCF и BOTT

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BOTT в 0.35%.

BOTT
Themes Robotics & Automation ETF
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF

Доходность на риск

USCF vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Themes Robotics & Automation ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFBOTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

2.24

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

2.82

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.72

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

9.46

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BOTT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.24

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.21

-0.19

Корреляция

Корреляция между USCF и BOTT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и BOTT

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности BOTT в 0.12%

TTM20252024
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.83%1.84%1.19%
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%

Просадки

Сравнение просадок USCF и BOTT

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и BOTT.

Загрузка...

Показатели просадок

USCFBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-30.74%

+14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-30.74%

+16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

-26.20%

+22.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.81%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

8.84%

-5.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и BOTT

Текущая волатильность для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) составляет 4.83%, в то время как у Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что USCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCFBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

11.91%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.72%

30.52%

-19.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

37.67%

-18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

32.68%

-17.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

32.68%

-17.16%