PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCF с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCF с BGIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCF (Themes US Cash Flow Champions ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. USCF is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, USCF returned 16.50% vs 19.51% for BGIG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCF charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности USCF и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCF показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у BGIG с доходностью 9.84%.

USCF

1 день
-0.16%
1 месяц
1.07%
С начала года
3.99%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
-0.23%
1 месяц
1.82%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.56%
1 год
19.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCF и BGIG

2026 (YTD)202520242023
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		3.99%15.71%17.65%2.14%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		9.84%12.49%16.84%0.85%

Correlation

The correlation between USCF and BGIG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.76

The correlation between USCF and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCF и BGIG

Секторы
USCF
BGIG

Финансовые услуги

43.1%
14.8%

Энергетика

21.1%
11.2%

Здравоохранение

16.6%
14.6%

Технологии

9.7%
24.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.9%

Потребительский циклический сектор

2.7%
5.4%

Сырьевые материалы

1.7%
0.6%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Промышленность

0.4%
10.6%

Недвижимость

0.1%
3.5%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Финансовые услуги

USCF
43.1%
BGIG
14.8%

Энергетика

USCF
21.1%
BGIG
11.2%

Здравоохранение

USCF
16.6%
BGIG
14.6%

Технологии

USCF
9.7%
BGIG
24.6%

Потребительский защитный сектор

USCF
3.4%
BGIG
6.9%

Потребительский циклический сектор

USCF
2.7%
BGIG
5.4%

Сырьевые материалы

USCF
1.7%
BGIG
0.6%

Коммуникационные услуги

USCF
0.6%
BGIG

-

Промышленность

USCF
0.4%
BGIG
10.6%

Недвижимость

USCF
0.1%
BGIG
3.5%

Коммунальные услуги

USCF

-

BGIG
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes US Cash Flow Champions ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с USCF:
USCF с VOOUSCF с SCHGUSCF с FLOWUSCF с SCHMUSCF с DIVOUSCF с NVDYUSCF с VFLO
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

USCF vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCF
Ранг доходности на риск USCF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCF c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCFBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.18

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.13

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.37

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

12.97

-4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCF vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа BGIG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCF и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCFBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.18

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.38

-0.31

Просадки

Сравнение просадок USCF и BGIG

Максимальная просадка USCF за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCF и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCFBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-13.24%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-5.81%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.28%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-1.70%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.51%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности USCF и BGIG

Themes US Cash Flow Champions ETF (USCF) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеют волатильность 2.52% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCFBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.57%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

6.72%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

9.00%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

11.94%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

11.94%

+3.22%

Сравнение комиссий USCF и BGIG

USCF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCF и BGIG

Дивидендная доходность USCF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности BGIG в 1.75%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.75%1.89%2.02%0.78%
USCF
Themes US Cash Flow Champions ETF		1.77%1.84%1.19%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCF and BGIG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.57%) compared to USCF (2.52%). In terms of maximum drawdown, USCF dropped -16.67% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, BGIG leads with 19.51% vs 16.50% for USCF. On fees, USCF is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGIG has performed better with a 19.51% return vs 16.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

USCF has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.75% for BGIG.

They also come from different issuers: Themes and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.29% for USCF and 0.45% for BGIG.

BGIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCF и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор