PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с UMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с UMAX.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO).

USCC.TO и UMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. UMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и UMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и UMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-2.45%9.20%31.13%3.67%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		4.87%9.95%5.97%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у UMAX.TO с доходностью 4.87%.

USCC.TO

1 день
1.61%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-0.76%
1 год
10.07%
3 года*
14.49%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.31%

UMAX.TO

1 день
-0.84%
1 месяц
-2.21%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с UMAX.TO:
UMAX.TO с HMAX.TOUMAX.TO с UTESUMAX.TO с AMAX.TOUMAX.TO с HCAL.TOUMAX.TO с ZWU.TOUMAX.TO с UTES.TOUMAX.TO с ENCL.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и UMAX.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UMAX.TO в 0.65%.

UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

USCC.TO vs. UMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UMAX.TO
Ранг доходности на риск UMAX.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMAX.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMAX.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMAX.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMAX.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c UMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOUMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.44

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.96

2.00

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.85

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

8.59

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. UMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа UMAX.TO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и UMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOUMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.44

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.90

-0.03

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и UMAX.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и UMAX.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что меньше доходности UMAX.TO в 13.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.61%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
UMAX.TO
Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF		13.09%14.86%14.81%6.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и UMAX.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, что больше максимальной просадки UMAX.TO в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и UMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOUMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-10.09%

-18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-6.23%

-5.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-2.84%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-2.05%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.39%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и UMAX.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Hamilton Utilities YIELD MAXIMIZER ETF (UMAX.TO) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что USCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOUMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.22%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

4.78%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

7.81%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

8.68%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

8.68%

+8.72%