PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCC.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USCC.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

USCC.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности USCC.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USCC.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		-1.26%9.20%31.13%13.91%-10.22%20.61%9.31%15.08%0.57%6.31%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, USCC.TO показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции USCC.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 10.44% против 14.41% соответственно.

USCC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.16%
1 год
11.78%
3 года*
14.95%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.44%

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с USCC.TO:
USCC.TO с TGED.TOUSCC.TO с SPYIUSCC.TO с ESPX.ASUSCC.TO с GLCC.TOUSCC.TO с USCL.TOUSCC.TO с RSPAUSCC.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий USCC.TO и HXS.TO

USCC.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

USCC.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCC.TO
Ранг доходности на риск USCC.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCC.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCC.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCC.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.76

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.14

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.10

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

4.08

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCC.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCC.TO на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCC.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCC.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.91

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.96

-0.08

Корреляция

Корреляция между USCC.TO и HXS.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCC.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность USCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USCC.TO
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.46%10.20%9.65%8.50%7.94%4.02%3.85%3.89%4.76%4.29%4.68%4.78%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USCC.TO и HXS.TO

Максимальная просадка USCC.TO за все время составила -28.48%, примерно равная максимальной просадке HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCC.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

USCC.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.48%

-27.42%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.44%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.55%

-22.63%

+5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.48%

-27.42%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-5.67%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-3.57%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.35%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности USCC.TO и HXS.TO

Global X S&P 500 Covered Call ETF (USCC.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) имеют волатильность 4.98% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USCC.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.13%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

9.54%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

18.59%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.14%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

16.52%

+0.89%