Сравнение USCAX с CAMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).
USCAX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USCAX и CAMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USCAX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 0.97% | 9.15% | 5.34% | 17.35% | -19.99% | 17.08% | 22.22% | 29.04% | -9.97% | 10.10% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 2.94% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, USCAX показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции USCAX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 8.93% против 7.95% соответственно.
USCAX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- 9.49%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 8.93%
CAMSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USCAX и CAMSX
И USCAX, и CAMSX имеют комиссию равную 1.10%.
Доходность на риск
USCAX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
USCAX
CAMSX
Сравнение USCAX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USCAX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.57 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 5.04 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USCAX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.93 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.24 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.38 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USCAX и CAMSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCAX и CAMSX
Дивидендная доходность USCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USCAX USAA Small Cap Stock Fund | 7.46% | 7.53% | 6.00% | 0.18% | 6.19% | 43.14% | 8.50% | 9.92% | 13.94% | 11.05% | 1.24% | 9.23% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.30% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Просадки
Сравнение просадок USCAX и CAMSX
Максимальная просадка USCAX за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCAX и CAMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USCAX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -58.43% | -1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -11.67% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -22.14% | -25.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -41.99% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.86% | -8.95% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -8.90% | -9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.64% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCAX и CAMSX
USAA Small Cap Stock Fund (USCAX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что USCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USCAX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 6.00% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 12.53% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 20.12% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.23% | 18.67% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 20.74% | +8.10% |