Сравнение USCA с XEML
USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and XEML (Xtrackers Europe Market Leaders ETF) are both exchange-traded funds - USCA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while XEML is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Total Market Leaders Index. Both are passively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USCA charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for XEML.
Доходность
Сравнение доходности USCA и XEML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCA показывает доходность 9.83%, что значительно выше, чем у XEML с доходностью 7.43%.
USCA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
XEML
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.99%
- С начала года
- 7.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.91M | $13.37M | $5.70M | |
| $249.26 | $228.35 | $127.24 |
Сравнение доходности по годам USCA и XEML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 9.83% | -0.55% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 7.43% | -0.42% |
Correlation
The correlation between USCA and XEML is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCA vs. XEML — Ранг доходности на риск
USCA
XEML
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USCA c XEML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Xtrackers Europe Market Leaders ETF (XEML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCA | XEML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCA и XEML
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки XEML в -13.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и XEML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCA | XEML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -13.49% | -5.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.36% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -4.79% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и XEML
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCA | XEML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 18.74% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 18.74% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 18.74% | -3.95% |
Сравнение комиссий USCA и XEML
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XEML в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и XEML
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XEML в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.08% | 1.14% | 1.22% | 1.15% |
XEML Xtrackers Europe Market Leaders ETF | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCA and XEML have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for XEML.
XEML has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.08% for USCA.
USCA is categorized as Large Cap Blend Equities, while XEML is Europe Equities. USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while XEML tracks STOXX Europe Total Market Leaders Index. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.35% for XEML.
Подберите оптимальное распределение для USCA и XEML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор