PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с UJUN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с UJUN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and UJUN (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds - USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross while UJUN tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 20.91%/yr vs 11.33%/yr for UJUN. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USCA charges 0.07%/yr vs 0.79%/yr for UJUN.

Доходность

Сравнение доходности USCA и UJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у UJUN с доходностью 3.46%.

USCA

1 день
0.46%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.54%
6 месяцев
7.35%
1 год
21.47%
3 года*
20.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

UJUN

1 день
0.14%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.46%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.70%
3 года*
11.33%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и UJUN

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.54%14.24%27.24%19.92%
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		3.46%10.63%12.49%9.20%

Correlation

The correlation between USCA and UJUN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.89

The correlation between USCA and UJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USCA и UJUN

Секторы
USCA
UJUN

Технологии

29.4%
36.2%

Финансовые услуги

13.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

12.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.1%

Здравоохранение

10.7%
8.4%

Промышленность

7.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

USCA
29.4%
UJUN
36.2%

Финансовые услуги

USCA
13.6%
UJUN
11.9%

Коммуникационные услуги

USCA
12.7%
UJUN
10.9%

Потребительский циклический сектор

USCA
11.9%
UJUN
10.1%

Здравоохранение

USCA
10.7%
UJUN
8.4%

Промышленность

USCA
7.0%
UJUN
8.1%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.7%
UJUN
4.9%

Энергетика

USCA
3.5%
UJUN
3.5%

Коммунальные услуги

USCA
2.4%
UJUN
2.3%

Недвижимость

USCA
2.3%
UJUN
1.9%

Сырьевые материалы

USCA
1.9%
UJUN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO
Часто сравнивают с UJUN:
UJUN с KATUJUN с PSMDUJUN с UNOVUJUN с FLCCUJUN с AVIEUJUN с BEEZUJUN с BLCR

Доходность на риск

USCA vs. UJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UJUN
Ранг доходности на риск UJUN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c UJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCAUJUNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.58

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.94

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.79

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.33

23.27

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. UJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа UJUN равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и UJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCAUJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.58

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.78

+0.72

Просадки

Сравнение просадок USCA и UJUN

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки UJUN в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и UJUN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCAUJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-13.73%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-2.84%

-7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-11.24%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-0.15%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.06%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

0.46%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и UJUN

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June (UJUN) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCAUJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.43%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

3.25%

+5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

4.20%

+7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

8.32%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.75%

8.77%

+5.98%

Сравнение комиссий USCA и UJUN

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UJUN в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и UJUN

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как UJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UJUN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.89%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCA and UJUN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCA has higher volatility (2.85%) compared to UJUN (0.43%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs UJUN's -13.73%.

On 3-year performance, USCA leads with 20.91% vs 11.33% for UJUN. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, UJUN has been the lower-risk option at 0.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 20.91% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.79% for UJUN.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for UJUN.

USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while UJUN tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Innovator. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.79% for UJUN.

UJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и UJUN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор