PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USCA с SELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с SELV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USCA is passively managed, while SELV is actively managed. Over the past 3 years, USCA returned 18.34%/yr vs 11.58%/yr for SELV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USCA charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SELV.

Доходность

Сравнение доходности USCA и SELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USCA показывает доходность 7.11%, что значительно выше, чем у SELV с доходностью 5.03%.

USCA

1 день
-0.51%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
6.77%
С начала года
7.11%
1 год
15.41%
3 года*
18.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

SELV

1 день
2.00%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
3.27%
С начала года
5.03%
1 год
11.14%
3 года*
11.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и SELV

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.11%14.24%27.24%19.92%
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		5.03%12.86%14.71%4.15%

Correlation

The correlation between USCA and SELV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г.

0.58

Over the past year, the correlation between USCA and SELV has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USCA и SELV

Секторы
USCA
SELV

Технологии

41.9%
21.4%

Коммуникационные услуги

12.2%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.5%
4.9%

Здравоохранение

9.0%
17.0%

Финансовые услуги

8.9%
4.8%

Промышленность

6.6%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.0%
12.3%

Энергетика

1.9%
4.3%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Коммунальные услуги

1.7%
7.6%

Сырьевые материалы

1.5%
2.8%

Технологии

USCA
41.9%
SELV
21.4%

Коммуникационные услуги

USCA
12.2%
SELV
15.8%

Потребительский циклический сектор

USCA
10.5%
SELV
4.9%

Здравоохранение

USCA
9.0%
SELV
17.0%

Финансовые услуги

USCA
8.9%
SELV
4.8%

Промышленность

USCA
6.6%
SELV
7.5%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.0%
SELV
12.3%

Энергетика

USCA
1.9%
SELV
4.3%

Недвижимость

USCA
1.8%
SELV
0.1%

Коммунальные услуги

USCA
1.7%
SELV
7.6%

Сырьевые материалы

USCA
1.5%
SELV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с FGDLUSCA с SCHDUSCA с BDGSUSCA с VOOUSCA с ESGV
Часто сравнивают с SELV:
SELV с DIVZSELV с SPLVSELV с MGVSELV с BDGSSELV с KTECSELV с LGLVSELV с CGDV

Доходность на риск

USCA vs. SELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SELV
Ранг доходности на риск SELV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SELV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SELV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SELV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SELV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c SELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USCASELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.18

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.74

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

5.03

+0.60

USCA vs. SELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SELV равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и SELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USCA и SELV

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что больше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и SELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCASELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-13.73%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-5.92%

-4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-8.94%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-2.37%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.22%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и SELV

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) составляет 3.38%, в то время как у SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что USCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCASELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.60%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

7.67%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

9.53%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

11.95%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

11.95%

+2.81%

Сравнение комиссий USCA и SELV

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SELV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и SELV

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SELV в 1.70%

ПозицияTTM2025202420232022
SELV
SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF		1.70%1.74%1.77%2.06%1.26%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.11%1.14%1.22%1.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USCA and SELV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SELV has higher volatility (4.60%) compared to USCA (3.38%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs SELV's -13.73%.

On 3-year performance, USCA leads with 18.34% vs 11.58% for SELV. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, USCA has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 18.34% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SELV.

SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.11% for USCA.

They also come from different issuers: Xtrackers and SEI. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.15% for SELV.

USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и SELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор