Сравнение USCA с RAFE
USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - USCA tracks the MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USCA returned 19.75%/yr vs 19.73%/yr for RAFE. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. USCA charges 0.07%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности USCA и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USCA показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 18.95%.
USCA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 11.43%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
RAFE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 18.95%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $463.77K | $467.54K | $607.89K | |
| $2.91M | $13.37M | $5.70M |
Сравнение доходности по годам USCA и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 9.83% | 14.24% | 27.24% | 19.92% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 18.95% | 17.60% | 13.81% | 14.16% |
Correlation
The correlation between USCA and RAFE is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between USCA and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USCA vs. RAFE — Ранг доходности на риск
USCA
RAFE
Сравнение USCA c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USCA | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.41 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 17.54 | -11.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USCA и RAFE
Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USCA | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.14% | -35.74% | +16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -7.46% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -16.36% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.03% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -6.07% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.87% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности USCA и RAFE
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USCA | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 3.28% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 8.77% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 11.40% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 15.06% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 19.26% | -4.47% |
Сравнение комиссий USCA и RAFE
USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USCA и RAFE
Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности RAFE в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.45% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 1.08% | 1.14% | 1.22% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USCA and RAFE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCA has higher volatility (4.23%) compared to RAFE (3.28%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs RAFE's -35.74%.
On 3-year performance, USCA leads with 19.75% vs 19.73% for RAFE. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, RAFE has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USCA has performed better with a 19.75% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for RAFE.
RAFE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.08% for USCA.
USCA tracks MSCI USA Climate Action Index - Benchmark TR Gross, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: Xtrackers and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USCA и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор