PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USCA с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USCA с CVSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USCA (Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. USCA is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past 3 years, USCA returned 20.69%/yr vs 13.34%/yr for CVSE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USCA charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.

Доходность

Сравнение доходности USCA и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

USCA

1 день
-0.81%
1 месяц
4.36%
С начала года
7.05%
6 месяцев
7.01%
1 год
20.94%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
8.06%
3 года*
13.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USCA и CVSE

2026 (YTD)202520242023
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		7.05%14.24%27.24%19.92%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%19.11%15.85%

Correlation

The correlation between USCA and CVSE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.83

Over the past year, the correlation between USCA and CVSE has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USCA и CVSE

Секторы
USCA
CVSE

Технологии

29.4%
39.5%

Финансовые услуги

13.6%
16.3%

Коммуникационные услуги

12.7%
5.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
7.0%

Здравоохранение

10.7%
10.3%

Промышленность

7.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.7%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%
2.5%

Недвижимость

2.3%
3.5%

Сырьевые материалы

1.9%
2.7%

Технологии

USCA
29.4%
CVSE
39.5%

Финансовые услуги

USCA
13.6%
CVSE
16.3%

Коммуникационные услуги

USCA
12.7%
CVSE
5.1%

Потребительский циклический сектор

USCA
11.9%
CVSE
7.0%

Здравоохранение

USCA
10.7%
CVSE
10.3%

Промышленность

USCA
7.0%
CVSE
11.3%

Потребительский защитный сектор

USCA
4.7%
CVSE
1.7%

Энергетика

USCA
3.5%
CVSE

-

Коммунальные услуги

USCA
2.4%
CVSE
2.5%

Недвижимость

USCA
2.3%
CVSE
3.5%

Сырьевые материалы

USCA
1.9%
CVSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с USCA:
USCA с USCLUSCA с VOTEUSCA с SCHDUSCA с FGDLUSCA с BDGSUSCA с usclUSCA с VOO
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMCCVSE с VOO

Доходность на риск

USCA vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USCA
Ранг доходности на риск USCA: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCA: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USCA c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USCACVSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.28

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.90

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.66

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

5.71

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USCA vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USCA на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа CVSE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USCA и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USCACVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.28

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.92

+0.57

Просадки

Сравнение просадок USCA и CVSE

Максимальная просадка USCA за все время составила -19.14%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USCA и CVSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USCACVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.14%

-20.29%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-3.08%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.14%

-20.29%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.68%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-2.69%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.42%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USCA и CVSE

Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF (USCA) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USCACVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

0.00%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

0.00%

+9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

6.49%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

13.87%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

13.87%

+0.89%

Сравнение комиссий USCA и CVSE

USCA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USCA и CVSE

Дивидендная доходность USCA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности CVSE в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%
USCA
Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF		1.08%1.14%1.22%1.15%

Часто задаваемые вопросы

USCA and CVSE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USCA has higher volatility (2.85%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, USCA dropped -19.14% vs CVSE's -20.29%.

On 3-year performance, USCA leads with 20.69% vs 13.34% for CVSE. On fees, USCA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USCA has performed better with a 20.69% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USCA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for CVSE.

USCA has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.59% for CVSE.

They also come from different issuers: Xtrackers and Calvert. Their fees differ too: 0.07% for USCA and 0.29% for CVSE.

USCA currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USCA и CVSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор