Сравнение USBSX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
USBSX управляется Victory. Фонд был запущен 31 авг. 1995 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности USBSX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBSX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | -0.07% | 14.93% | 6.90% | 10.86% | -13.36% | 9.48% | 8.54% | 14.98% | -6.23% | 13.41% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, USBSX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции USBSX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.98% против 8.36% соответственно.
USBSX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.98%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBSX и IOEZX
USBSX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
USBSX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
USBSX
IOEZX
Сравнение USBSX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBSX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.32 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.89 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.78 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 7.34 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.32 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.35 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.51 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.39 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между USBSX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBSX и IOEZX
Дивидендная доходность USBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBSX USAA Cornerstone Moderate Fund | 8.89% | 8.75% | 6.17% | 1.49% | 4.79% | 7.05% | 1.58% | 2.07% | 5.24% | 7.00% | 2.43% | 4.73% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок USBSX и IOEZX
Максимальная просадка USBSX за все время составила -47.15%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBSX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.15% | -56.15% | +9.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -11.71% | +5.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -21.47% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.63% | -38.12% | +15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.15% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -8.64% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.85% | -1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBSX и IOEZX
Текущая волатильность для USAA Cornerstone Moderate Fund (USBSX) составляет 3.98%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что USBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBSX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.38% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.97% | 8.72% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31% | 15.55% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 13.90% | -4.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.35% | 16.44% | -7.09% |