PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBOX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBOX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Quality Fund (USBOX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

USBOX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 6 мая 1985 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности USBOX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pear Tree Quality Fund (USBOX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBOX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBOX
Pear Tree Quality Fund		-6.87%15.77%17.99%29.20%-16.25%16.50%18.06%31.18%-1.97%28.49%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, USBOX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции USBOX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 12.50% против 13.99% соответственно.

USBOX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.54%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.10%
1 год
8.68%
3 года*
14.68%
5 лет*
8.08%
10 лет*
12.50%

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pear Tree Quality Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с USBOX:
USBOX с VFFSXUSBOX с NEFSXUSBOX с STSEXUSBOX с VOOUSBOX с SPYUSBOX с FXAIXUSBOX с PRBLX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий USBOX и SSEYX

USBOX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

USBOX
Pear Tree Quality Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

USBOX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBOX
Ранг доходности на риск USBOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBOX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Quality Fund (USBOX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBOXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.96

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.47

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

1.50

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

7.19

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBOX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBOX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа SSEYX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBOX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBOXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Корреляция

Корреляция между USBOX и SSEYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBOX и SSEYX

Дивидендная доходность USBOX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.32%, что больше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBOX
Pear Tree Quality Fund		31.32%29.17%8.71%4.37%14.55%0.88%7.47%19.65%15.43%6.92%6.19%12.85%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок USBOX и SSEYX

Максимальная просадка USBOX за все время составила -65.67%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBOX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBOXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.67%

-33.75%

-31.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.10%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.42%

-24.52%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.42%

-33.75%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-6.22%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-4.14%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.52%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности USBOX и SSEYX

Pear Tree Quality Fund (USBOX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USBOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBOXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.34%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

9.51%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

18.29%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.07%

16.92%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

18.05%

-0.94%