Сравнение USBNX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
USBNX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности USBNX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBNX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 2.99% | 8.02% | 8.64% | 12.83% | -5.09% | 15.35% | -4.77% | 23.53% | -11.05% | 6.42% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, USBNX показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции USBNX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.96% соответственно.
USBNX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.35%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBNX и HWSAX
USBNX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
USBNX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
USBNX
HWSAX
Сравнение USBNX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBNX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 4.34 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBNX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.47 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между USBNX и HWSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBNX и HWSAX
Дивидендная доходность USBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBNX Pear Tree Polaris Small Cap Fund | 13.41% | 13.81% | 3.27% | 0.86% | 10.05% | 0.75% | 0.68% | 7.91% | 8.39% | 6.21% | 1.17% | 7.39% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок USBNX и HWSAX
Максимальная просадка USBNX за все время составила -64.40%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBNX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBNX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.40% | -72.14% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -16.44% | +4.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.01% | -26.98% | +0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.96% | -53.82% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.36% | -1.09% | -5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.70% | -11.03% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.43% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBNX и HWSAX
Текущая волатильность для Pear Tree Polaris Small Cap Fund (USBNX) составляет 4.15%, в то время как у Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что USBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBNX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.45% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 12.99% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 23.99% | -4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 21.71% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.68% | 24.65% | -2.97% |