PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции USBLX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 3.91% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с WWWEXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий USBLX и SIFAX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

2.03

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.86

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

3.49

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

8.92

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.25

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.76

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.36

+0.44

Корреляция

Корреляция между USBLX и SIFAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и SIFAX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и SIFAX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-23.62%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-3.07%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-8.32%

-12.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-14.69%

-7.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-0.35%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-8.65%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.25%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и SIFAX

USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что USBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.04%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

3.93%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

5.30%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

5.50%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

5.16%

+3.90%