PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с GPAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с GPAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и GPAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и GPAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		0.88%15.80%20.95%13.27%-4.64%23.04%-1.05%30.73%-9.55%18.32%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у GPAFX с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции USBLX уступали акциям GPAFX по среднегодовой доходности: 7.54% против 11.09% соответственно.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

GPAFX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.48%
1 год
15.20%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

Victory RS Large Cap Alpha Fund

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с GPAFX:
GPAFX с VEIPXGPAFX с SPYGPAFX с ACIIXGPAFX с LEXCXGPAFX с GQHPXGPAFX с USHYXGPAFX с PSECX

Сравнение комиссий USBLX и GPAFX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GPAFX в 0.89%.

GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. GPAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GPAFX
Ранг доходности на риск GPAFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c GPAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXGPAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.05

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.51

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

5.99

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. GPAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPAFX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и GPAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXGPAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.05

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.63

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.45

+0.34

Корреляция

Корреляция между USBLX и GPAFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и GPAFX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности GPAFX в 11.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		11.10%11.19%14.74%1.12%9.93%12.50%3.80%3.84%21.74%8.36%6.84%13.78%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и GPAFX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки GPAFX в -62.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и GPAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXGPAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-62.16%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-10.94%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-20.30%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-40.08%

+18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-5.98%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-16.45%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.69%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и GPAFX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXGPAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.90%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

7.94%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

14.55%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

15.90%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

17.62%

-8.56%