Сравнение GPAFX с VEIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX).
GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. VEIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мар. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAFX и VEIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAFX и VEIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 0.88% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 1.48% | 17.14% | 14.80% | 7.66% | -0.16% | 25.41% | 2.97% | 25.21% | -5.75% | 17.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 1.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPAFX имеют среднегодовую доходность 11.09%, а акции VEIPX немного впереди с 11.24%.
GPAFX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.09%
VEIPX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 15.97%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAFX и VEIPX
GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VEIPX в 0.28%.
Доходность на риск
GPAFX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск
GPAFX
VEIPX
Сравнение GPAFX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAFX | VEIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.53 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 6.72 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAFX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GPAFX и VEIPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAFX и VEIPX
Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности VEIPX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.10% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 10.84% | 10.94% | 9.74% | 7.87% | 8.69% | 7.62% | 2.77% | 4.36% | 10.87% | 2.98% | 3.78% | 6.39% |
Просадки
Сравнение просадок GPAFX и VEIPX
Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и VEIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAFX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -54.12% | -8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -10.97% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -15.16% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -35.26% | -4.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -5.33% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -5.52% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.49% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAFX и VEIPX
Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAFX | VEIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.68% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 7.86% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 15.05% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 13.92% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 16.30% | +1.32% |