Сравнение GPAFX с USHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA High Income Fund (USHYX).
GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAFX и USHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAFX и USHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 0.88% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
USHYX USAA High Income Fund | -0.60% | 7.22% | 6.85% | 13.05% | -10.95% | 5.61% | 3.74% | 13.13% | -3.52% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции GPAFX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 11.09% против 5.37% соответственно.
GPAFX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.09%
USHYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 5.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAFX и USHYX
GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USHYX в 0.76%.
Доходность на риск
GPAFX vs. USHYX — Ранг доходности на риск
GPAFX
USHYX
Сравнение GPAFX c USHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAFX | USHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.19 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.06 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.52 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.63 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 11.51 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAFX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.19 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.98 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.29 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между GPAFX и USHYX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAFX и USHYX
Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности USHYX в 7.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.10% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
USHYX USAA High Income Fund | 7.05% | 5.48% | 7.65% | 7.15% | 5.89% | 4.83% | 5.23% | 5.78% | 6.31% | 5.72% | 5.91% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок GPAFX и USHYX
Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и USHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAFX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -33.59% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -2.49% | -8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -15.10% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -24.55% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -1.49% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -2.99% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 0.57% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAFX и USHYX
Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAFX | USHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 1.47% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 1.97% | +5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 3.08% | +11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 4.58% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 5.47% | +12.15% |