Сравнение USBLX с FYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).
USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности USBLX и FYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USBLX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | -2.22% | 10.30% | 13.32% | 16.10% | -12.28% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | -2.11% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USBLX показывает доходность -2.22%, а FYMIX немного выше – -2.11%.
USBLX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 7.54%
FYMIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USBLX и FYMIX
USBLX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.
Доходность на риск
USBLX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
USBLX
FYMIX
Сравнение USBLX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USBLX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.91 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.96 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 7.99 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USBLX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.47 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между USBLX и FYMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USBLX и FYMIX
Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности FYMIX в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USBLX USAA Growth and Tax Strategy Fund | 2.19% | 1.96% | 2.28% | 2.11% | 1.74% | 1.66% | 1.88% | 1.95% | 2.73% | 2.16% | 2.31% | 2.69% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.77% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USBLX и FYMIX
Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и FYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USBLX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.49% | -22.70% | -10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -8.95% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -6.54% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -5.83% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 2.20% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USBLX и FYMIX
Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USBLX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 5.52% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.78% | 8.39% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.47% | 13.38% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.63% | 12.72% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.06% | 12.72% | -3.66% |