PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USBLX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USBLX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

USBLX управляется Victory. Фонд был запущен 10 янв. 1989 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности USBLX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USBLX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		-2.22%10.30%13.32%16.10%-15.82%14.80%10.78%18.46%-1.95%13.48%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, USBLX показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USBLX имеют среднегодовую доходность 7.54%, а акции AAAAX немного отстают с 7.40%.

USBLX

1 день
1.49%
1 месяц
-3.41%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-0.31%
1 год
10.01%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.54%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth and Tax Strategy Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с USBLX:
USBLX с VTMFXUSBLX с GSBFXUSBLX с MNHAXUSBLX с SWPPXUSBLX с VBIAXUSBLX с FXAIXUSBLX с IEMG
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий USBLX и AAAAX

USBLX берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund

Доходность на риск

USBLX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USBLX
Ранг доходности на риск USBLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USBLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USBLX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USBLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USBLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USBLX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USBLX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBLXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.57

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.11

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.91

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

10.22

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USBLX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USBLX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USBLX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBLXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.59

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.41

Корреляция

Корреляция между USBLX и AAAAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USBLX и AAAAX

Дивидендная доходность USBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USBLX
USAA Growth and Tax Strategy Fund		2.19%1.96%2.28%2.11%1.74%1.66%1.88%1.95%2.73%2.16%2.31%2.69%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок USBLX и AAAAX

Максимальная просадка USBLX за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USBLX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USBLXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.49%

-40.47%

+6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-9.55%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-22.62%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.93%

-29.41%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-3.53%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-6.89%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.79%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности USBLX и AAAAX

Текущая волатильность для USAA Growth and Tax Strategy Fund (USBLX) составляет 2.86%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что USBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USBLXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

3.27%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.78%

7.26%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.47%

11.62%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

12.19%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.06%

12.66%

-3.60%