PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USB с VLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USB с VLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USB (U.S. Bancorp) and VLY (Valley National Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, USB returned 6.10%/yr vs 8.18%/yr for VLY. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности USB и VLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Bancorp (USB) и Valley National Bancorp (VLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USB показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у VLY с доходностью 15.89%. За последние 10 лет акции USB уступали акциям VLY по среднегодовой доходности: 6.10% против 8.18% соответственно.

USB

1 день
-2.67%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.62%
6 месяцев
6.44%
1 год
24.82%
3 года*
24.40%
5 лет*
1.67%
10 лет*
6.10%

VLY

1 день
-2.54%
1 месяц
-0.37%
С начала года
15.89%
6 месяцев
18.90%
1 год
59.53%
3 года*
24.67%
5 лет*
3.17%
10 лет*
8.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USB и VLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USB
U.S. Bancorp		0.62%16.48%15.62%4.79%-19.13%24.32%-17.85%33.62%-12.36%6.61%
VLY
Valley National Bancorp		15.89%34.83%-11.91%0.67%-14.61%45.75%-10.00%34.31%-17.82%0.09%

Correlation

The correlation between USB and VLY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.50

Over the past year, USB and VLY have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.50, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USB:

$82.63B

VLY:

$7.50B

EPS

USB:

$5.02

VLY:

$1.17

Коэффициент P/E

USB:

10.59

VLY:

11.50

Коэффициент P/S

USB:

1.91

VLY:

2.36

Коэффициент P/B

USB:

1.40

VLY:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

USB:

$43.34B

VLY:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

USB:

$27.22B

VLY:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

USB:

$10.34B

VLY:

$847.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Bancorp

Valley National Bancorp

Часто сравнивают с USB:
USB с BACUSB с TFCUSB с SCHDUSB с KEYUSB с CFGUSB с HBANUSB с VOO
Часто сравнивают с VLY:
VLY с PNFPVLY с KEYVLY с SPYVLY с COLBVLY с HAL

Доходность на риск

USB vs. VLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USB
Ранг доходности на риск USB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USB: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VLY
Ранг доходности на риск VLY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USB c VLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Bancorp (USB) и Valley National Bancorp (VLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USBVLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.12

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.78

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.39

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

12.92

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USB vs. VLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USB на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VLY равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USB и VLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USBVLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.12

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.27

+0.06

Просадки

Сравнение просадок USB и VLY

Максимальная просадка USB за все время составила -76.08%, что больше максимальной просадки VLY в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USB и VLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USBVLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.08%

-62.17%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.21%

-13.64%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-39.47%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.13%

-53.95%

+1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.13%

-53.95%

+1.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.54%

-2.61%

-8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.19%

-13.99%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

4.62%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности USB и VLY

U.S. Bancorp (USB) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с Valley National Bancorp (VLY) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что USB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USBVLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.79%

6.45%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

18.61%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.01%

28.22%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.75%

37.58%

-7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.27%

36.49%

-6.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USB и VLY

Дивидендная доходность USB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VLY в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USB
U.S. Bancorp		3.88%3.82%4.14%4.46%4.31%3.13%3.61%2.66%2.93%2.16%2.08%2.37%
VLY
Valley National Bancorp		3.28%3.77%4.86%4.05%3.89%3.20%4.51%3.84%4.95%3.92%3.78%4.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USB и VLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Bancorp и Valley National Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
10.84B
540.36M
(USB) Общая выручка
(VLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности USB и VLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности U.S. Bancorp и Valley National Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
61.7%
0
Активы портфеля
USB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.

VLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 540.36M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

USB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.69B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.8%.

VLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valley National Bancorp сообщила об операционной прибыли в 209.18M при выручке в 540.36M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.

USB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 1.95B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

VLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valley National Bancorp сообщила о чистой прибыли в 163.91M при выручке в 540.36M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

USB and VLY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USB has higher volatility (6.79%) compared to VLY (6.45%). In terms of maximum drawdown, USB dropped -76.08% vs VLY's -62.17%.

VLY currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USB и VLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор