PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAWX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAWX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности USAWX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Sustainable World Fund (USAWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAWX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAWX
USAA Sustainable World Fund		-0.95%19.39%18.13%24.65%-19.97%17.68%15.73%32.11%-9.81%23.93%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%9.55%25.45%-13.04%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции USAWX превзошли акции GMGEX по среднегодовой доходности: 11.41% против 9.93% соответственно.

USAWX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.65%
1 год
22.05%
3 года*
17.29%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Sustainable World Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с USAWX:
USAWX с SCHFUSAWX с VOOUSAWX с PRWAXUSAWX с SCHGUSAWX с USSPXUSAWX с VFIFXUSAWX с CBYYX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий USAWX и GMGEX

USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

USAWX
USAA Sustainable World Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

USAWX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAWX
Ранг доходности на риск USAWX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAWX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAWX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAWX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAWX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAWX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAWXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.94

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.63

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.59

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.11

11.30

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAWX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAWX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMGEX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAWX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAWXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.94

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.22

+0.30

Корреляция

Корреляция между USAWX и GMGEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAWX и GMGEX

Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAWX
USAA Sustainable World Fund		11.76%11.65%6.66%1.03%2.88%18.85%4.70%41.19%7.16%4.40%2.85%2.88%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок USAWX и GMGEX

Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAWXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.65%

-58.47%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.54%

-11.62%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.47%

-28.58%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.47%

-34.98%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.81%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-16.84%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.66%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USAWX и GMGEX

USAA Sustainable World Fund (USAWX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 6.11% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAWXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

6.09%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.78%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.54%

15.72%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

14.74%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

16.02%

+2.59%