Сравнение USAWX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Sustainable World Fund (USAWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
USAWX управляется Victory. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USAWX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAWX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAWX USAA Sustainable World Fund | -0.95% | 19.39% | 18.13% | 24.65% | -19.97% | 17.68% | 15.73% | 32.11% | -9.81% | 15.17% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, USAWX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
USAWX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -0.95%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.41%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAWX и GCCHX
USAWX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
USAWX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
USAWX
GCCHX
Сравнение USAWX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Sustainable World Fund (USAWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAWX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.55 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.20 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.42 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.57 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 16.21 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAWX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.55 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.05 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между USAWX и GCCHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAWX и GCCHX
Дивидендная доходность USAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.76%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAWX USAA Sustainable World Fund | 11.76% | 11.65% | 6.66% | 1.03% | 2.88% | 18.85% | 4.70% | 41.19% | 7.16% | 4.40% | 2.85% | 2.88% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAWX и GCCHX
Максимальная просадка USAWX за все время составила -51.65%, примерно равная максимальной просадке GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAWX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAWX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.65% | -54.32% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -14.89% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.47% | -54.32% | +16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -9.81% | +3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -14.11% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.20% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAWX и GCCHX
Текущая волатильность для USAA Sustainable World Fund (USAWX) составляет 6.11%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что USAWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAWX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 9.28% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 17.44% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 27.93% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.57% | 26.92% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 25.23% | -6.62% |