PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAUX с USSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAUX с USSTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

USAUX (USAA Aggressive Growth Fund) and USSTX (USAA Tax Exempt Short Term Fund) are both mutual funds - USAUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory, while USSTX is a Municipal Bonds fund managed by Victory. Over the past 10 years, USAUX returned 15.89%/yr vs 1.80%/yr for USSTX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. USAUX charges 0.63%/yr vs 0.49%/yr for USSTX.

Доходность

Сравнение доходности USAUX и USSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAUX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у USSTX с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции USSTX по среднегодовой доходности: 15.89% против 1.80% соответственно.

USAUX

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.86%
С начала года
4.12%
6 месяцев
2.71%
1 год
17.48%
3 года*
22.83%
5 лет*
10.70%
10 лет*
15.89%

USSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.72%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.78%
3 года*
4.10%
5 лет*
1.91%
10 лет*
1.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAUX и USSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.12%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund		1.12%4.73%3.65%4.11%-4.15%1.23%2.38%2.69%1.60%1.81%

Correlation

The correlation between USAUX and USSTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1982 г.

0.03

The correlation between USAUX and USSTX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Aggressive Growth Fund

USAA Tax Exempt Short Term Fund

Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с SPYUSAUX с USSPXUSAUX с VOOUSAUX с QQQ
Часто сравнивают с USSTX:
USSTX с TRBUXUSSTX с USAAXUSSTX с USAGXUSSTX с USSPXUSSTX с USNQXUSSTX с USHYXUSSTX с ATOIX

Доходность на риск

USAUX vs. USSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USSTX
Ранг доходности на риск USSTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSTX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAUX c USSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USAUXUSSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.73

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
4.87

-3.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.86

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.90

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

10.28

-6.81

USAUX vs. USSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAUX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа USSTX равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAUX и USSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USAUX и USSTX

Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, что больше максимальной просадки USSTX в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и USSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAUXUSSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.19%

-6.82%

-69.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.09%

-1.34%

-15.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-1.95%

-24.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.84%

-6.82%

-37.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.84%

-6.82%

-37.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.44%

-0.17%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.69%

-0.67%

-26.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

0.38%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности USAUX и USSTX

USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что USAUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAUXUSSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

0.41%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

1.06%

+12.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

1.43%

+15.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

1.99%

+22.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

1.85%

+21.07%

Сравнение комиссий USAUX и USSTX

USAUX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии USSTX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAUX и USSTX

Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности USSTX в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.25%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%
USSTX
USAA Tax Exempt Short Term Fund		2.73%3.04%3.38%2.50%1.89%1.13%1.48%1.79%1.78%1.50%1.42%1.52%

Часто задаваемые вопросы

USAUX and USSTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAUX has higher volatility (6.23%) compared to USSTX (0.41%). In terms of maximum drawdown, USAUX dropped -76.19% vs USSTX's -6.82%.

USSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAUX и USSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор