Сравнение USSTX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
USSTX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности USSTX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USSTX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSTX USAA Tax Exempt Short Term Fund | 0.13% | 4.73% | 3.65% | 4.11% | -4.15% | 1.23% | 2.38% | 2.69% | 1.60% | 1.81% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USSTX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USSTX имеют среднегодовую доходность 1.74%, а акции ATOIX немного отстают с 1.73%.
USSTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.74%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USSTX и ATOIX
USSTX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
USSTX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
USSTX
ATOIX
Сравнение USSTX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USSTX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.34 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 16.90 | -14.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 10.74 | -9.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 32.23 | -30.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | 91.90 | -82.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USSTX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.34 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 2.69 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | 2.24 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 2.45 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между USSTX и ATOIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USSTX и ATOIX
Дивидендная доходность USSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSTX USAA Tax Exempt Short Term Fund | 2.78% | 3.04% | 3.38% | 2.50% | 1.89% | 1.13% | 1.48% | 1.79% | 1.78% | 1.50% | 1.42% | 1.52% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок USSTX и ATOIX
Максимальная просадка USSTX за все время составила -6.82%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USSTX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USSTX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -1.46% | -5.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -0.10% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.82% | -0.37% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.82% | -0.43% | -6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.10% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -0.06% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.03% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности USSTX и ATOIX
USAA Tax Exempt Short Term Fund (USSTX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что USSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USSTX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.00% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 0.65% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 0.92% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.97% | 0.81% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 0.78% | +1.06% |