Сравнение USAUX с USSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX).
USAUX управляется Victory. Фонд был запущен 19 окт. 1981 г.. USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности USAUX и USSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAUX и USSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | -9.21% | 16.98% | 33.63% | 48.36% | -35.30% | 16.68% | 41.82% | 23.23% | -0.75% | 30.12% |
USSCX USAA Science & Technology Fund | -10.36% | 17.93% | 30.58% | 34.01% | -41.76% | -3.45% | 60.62% | 37.84% | -4.34% | 36.06% |
Доходность по периодам
С начала года, USAUX показывает доходность -9.21%, что значительно выше, чем у USSCX с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции USAUX превзошли акции USSCX по среднегодовой доходности: 13.97% против 12.25% соответственно.
USAUX
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 13.97%
USSCX
- 1 день
- 5.04%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -9.24%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAUX и USSCX
USAUX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.
Доходность на риск
USAUX vs. USSCX — Ранг доходности на риск
USAUX
USSCX
Сравнение USAUX c USSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAUX | USSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 4.05 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAUX | USSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.02 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.47 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между USAUX и USSCX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAUX и USSCX
Дивидендная доходность USAUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, что меньше доходности USSCX в 10.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAUX USAA Aggressive Growth Fund | 4.88% | 4.43% | 5.15% | 0.00% | 2.37% | 11.36% | 0.18% | 20.25% | 18.58% | 9.19% | 7.42% | 6.80% |
USSCX USAA Science & Technology Fund | 10.51% | 9.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.49% | 5.36% | 27.99% | 16.68% | 8.31% | 4.15% | 6.54% |
Просадки
Сравнение просадок USAUX и USSCX
Максимальная просадка USAUX за все время составила -76.19%, примерно равная максимальной просадке USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAUX и USSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAUX | USSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.19% | -79.48% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -18.19% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.84% | -52.07% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.84% | -52.70% | +8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -14.07% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.80% | -31.22% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 5.26% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAUX и USSCX
Текущая волатильность для USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) составляет 7.08%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что USAUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAUX | USSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 9.05% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 16.43% | -3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 27.05% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.49% | 28.76% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.81% | 26.43% | -3.62% |