PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USATX с USMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USATX с USMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX).

USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USATX и USMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USATX и USMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		-0.17%4.75%2.89%5.30%-8.12%2.06%4.91%7.03%1.25%5.85%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%1.01%0.69%

Доходность по периодам

С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у USMSX с доходностью 0.19%.

USATX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.94%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.14%
10 лет*
2.27%

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с USATX:
USATX с VWAHXUSATX с USMIXUSATX с VWIUXUSATX с VTIUSATX с VOOUSATX с SCHDUSATX с BSNSX
Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FUENX

Сравнение комиссий USATX и USMSX

USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии USMSX в 0.45%.

USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USATX vs. USMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USATX
Ранг доходности на риск USATX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USATX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USATX c USMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USATXUSMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

3.63

-2.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

6.49

-5.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

3.18

-1.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

6.48

-5.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

33.64

-29.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USATX vs. USMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USATX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа USMSX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USATX и USMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USATXUSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.63

-2.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

2.39

-2.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.86

-0.73

Корреляция

Корреляция между USATX и USMSX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USATX и USMSX

Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности USMSX в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.45%3.71%3.89%2.95%2.97%2.33%2.91%2.87%3.04%3.15%3.23%3.26%
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USATX и USMSX

Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что больше максимальной просадки USMSX в -2.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и USMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

USATXUSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-2.09%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-0.40%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

-2.03%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-0.30%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.22%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.08%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности USATX и USMSX

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что USATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USATXUSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.22%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

0.40%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

0.69%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

0.70%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

0.74%

+2.92%