Сравнение USATX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USATX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USATX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | -0.17% | 4.75% | 2.89% | 5.30% | -8.12% | 2.06% | 4.91% | 7.03% | 1.25% | 5.77% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции USATX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.78% соответственно.
USATX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 2.27%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USATX и FXIEX
USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
USATX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
USATX
FXIEX
Сравнение USATX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USATX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.54 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 1.61 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USATX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.57 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.56 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между USATX и FXIEX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USATX и FXIEX
Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USATX USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund | 3.45% | 3.71% | 3.89% | 2.95% | 2.97% | 2.33% | 2.91% | 2.87% | 3.04% | 3.15% | 3.23% | 3.26% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USATX и FXIEX
Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USATX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.72% | -15.25% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.92% | -5.11% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.52% | -15.25% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.52% | -15.25% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -2.01% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -2.92% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.84% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности USATX и FXIEX
Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USATX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 1.07% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 2.33% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 5.73% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.71% | 4.30% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 4.07% | -0.41% |