PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USATX с FSMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USATX с FSMUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX).

USATX управляется Victory. Фонд был запущен 18 мар. 1982 г.. FSMUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USATX и FSMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USATX и FSMUX

2026 (YTD)20252024202320222021
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		-0.17%4.75%2.89%5.30%-8.12%0.41%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		-0.79%3.14%2.99%6.78%-11.25%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, USATX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у FSMUX с доходностью -0.79%.

USATX

1 день
0.16%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.94%
3 года*
3.47%
5 лет*
1.14%
10 лет*
2.27%

FSMUX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.46%
1 год
2.39%
3 года*
3.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund

Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с USATX:
USATX с VWAHXUSATX с USMIXUSATX с VWIUXUSATX с VTIUSATX с VOOUSATX с SCHDUSATX с BSNSX
Часто сравнивают с FSMUX:
FSMUX с FSAJXFSMUX с USMTXFSMUX с ROBNXFSMUX с NCATXFSMUX с NCHRXFSMUX с ALCAXFSMUX с SUMAX

Сравнение комиссий USATX и FSMUX

USATX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FSMUX в 0.06%.

USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund

Доходность на риск

USATX vs. FSMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USATX
Ранг доходности на риск USATX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USATX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USATX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USATX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USATX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USATX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSMUX
Ранг доходности на риск FSMUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMUX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMUX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USATX c FSMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) и Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USATXFSMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.49

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.69

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

0.28

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

0.78

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USATX vs. FSMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USATX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа FSMUX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USATX и FSMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USATXFSMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.49

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.01

+1.11

Корреляция

Корреляция между USATX и FSMUX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USATX и FSMUX

Дивидендная доходность USATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FSMUX в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USATX
USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund		3.45%3.71%3.89%2.95%2.97%2.33%2.91%2.87%3.04%3.15%3.23%3.26%
FSMUX
Strategic Advisers Municipal Bond Fund		2.34%3.26%3.74%3.18%2.14%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USATX и FSMUX

Максимальная просадка USATX за все время составила -12.72%, что меньше максимальной просадки FSMUX в -16.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USATX и FSMUX.

Загрузка...

Показатели просадок

USATXFSMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.72%

-16.27%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.92%

-5.30%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.23%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-5.61%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.96%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности USATX и FSMUX

Текущая волатильность для USAA Tax Exempt Intermediate Term Fund (USATX) составляет 0.81%, в то время как у Strategic Advisers Municipal Bond Fund (FSMUX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что USATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USATXFSMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

1.09%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

2.14%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

6.65%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

4.67%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.66%

4.67%

-1.01%