Сравнение USAIX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности USAIX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAIX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | -0.17% | 6.36% | 3.32% | 7.13% | -13.38% | 0.39% | 8.18% | 11.07% | -1.37% | 5.66% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции USAIX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 1.39% соответственно.
USAIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.77%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAIX и PGSIX
USAIX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
USAIX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
USAIX
PGSIX
Сравнение USAIX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAIX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.64 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.84 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 5.63 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.01 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между USAIX и PGSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAIX и PGSIX
Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAIX USAA Income Fund | 4.06% | 3.36% | 4.00% | 3.70% | 3.49% | 4.84% | 4.53% | 3.66% | 3.50% | 3.51% | 3.53% | 3.65% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок USAIX и PGSIX
Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.67% | -22.28% | +3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.85% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.67% | -21.57% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.67% | -22.28% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.49% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.62% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.26% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAIX и PGSIX
Текущая волатильность для USAA Income Fund (USAIX) составляет 1.56%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что USAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAIX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.96% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 3.45% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20% | 5.95% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.53% | 6.96% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 5.91% | -1.27% |