PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAIX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USAIX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Fund (USAIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

USAIX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мар. 1974 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности USAIX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Fund (USAIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USAIX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USAIX
USAA Income Fund		-0.17%6.36%3.32%7.13%-13.38%0.39%8.18%11.07%-1.37%5.19%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, USAIX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

USAIX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.96%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.77%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с USAIX:
USAIX с USHYXUSAIX с VBTLXUSAIX с VOOUSAIX с VTIUSAIX с IYWUSAIX с DFLVXUSAIX с FXNAX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAX

Сравнение комиссий USAIX и LMSMX

USAIX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

USAIX
USAA Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

USAIX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAIX
Ранг доходности на риск USAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAIX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Fund (USAIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.64

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.61

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.03

5.40

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAIX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAIX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAIX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

-0.18

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.17

+0.66

Корреляция

Корреляция между USAIX и LMSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAIX и LMSMX

Дивидендная доходность USAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAIX
USAA Income Fund		4.06%3.36%4.00%3.70%3.49%4.84%4.53%3.66%3.50%3.51%3.53%3.65%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USAIX и LMSMX

Максимальная просадка USAIX за все время составила -18.67%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAIX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

USAIXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.67%

-30.76%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-4.83%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.67%

-30.18%

+11.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-13.02%

+11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-10.07%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.44%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности USAIX и LMSMX

USAA Income Fund (USAIX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.56% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USAIXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.52%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.47%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20%

6.95%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

10.39%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.64%

8.22%

-3.58%