Сравнение USAI с XLEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI).
USAI и XLEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. XLEI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Energy Select Sector. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и XLEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и XLEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | -2.26% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 17.92% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у XLEI с доходностью 17.92%.
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
XLEI
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 17.92%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и XLEI
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLEI в 0.35%.
Доходность на риск
USAI vs. XLEI — Ранг доходности на риск
USAI
XLEI
Сравнение USAI c XLEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | XLEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 3.50 | -3.00 |
Корреляция
Корреляция между USAI и XLEI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и XLEI
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности XLEI в 13.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
XLEI State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.66% | 10.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и XLEI
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки XLEI в -5.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и XLEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -5.31% | -59.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -3.02% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -0.95% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и XLEI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | XLEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 11.73% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 11.73% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 11.73% | +15.71% |