PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USAI с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USAI с VOLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Energy Equities funds. USAI is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, USAI returned 22.36% vs 67.05% for VOLT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности USAI и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USAI показывает доходность 23.98%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 37.53%.

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—

VOLT

1 день
0.21%
1 месяц
-3.31%
С начала года
37.53%
6 месяцев
33.91%
1 год
67.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USAI и VOLT

2026 (YTD)20252024
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%-2.32%
VOLT
Tema Electrification ETF		37.53%25.92%-8.86%

Correlation

The correlation between USAI and VOLT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.33

Over the past year, the correlation between USAI and VOLT has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USAI и VOLT

Секторы
USAI
VOLT

Энергетика

97.8%
5.0%

Коммунальные услуги

2.1%
31.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

48.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.0%

Энергетика

USAI
97.8%
VOLT
5.0%

Коммунальные услуги

USAI
2.1%
VOLT
31.2%

Сырьевые материалы

USAI

-

VOLT

-

Коммуникационные услуги

USAI

-

VOLT

-

Потребительский циклический сектор

USAI

-

VOLT
3.5%

Потребительский защитный сектор

USAI

-

VOLT

-

Финансовые услуги

USAI

-

VOLT
0.5%

Здравоохранение

USAI

-

VOLT

-

Промышленность

USAI

-

VOLT
48.1%

Недвижимость

USAI

-

VOLT

-

Технологии

USAI

-

VOLT
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer American Energy Independence ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

USAI vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USAI c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USAIVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
3.31

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.13

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

7.52

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.62

20.89

-15.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USAI vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USAI на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USAI и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USAIVOLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

3.31

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.50

-0.99

Просадки

Сравнение просадок USAI и VOLT

Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USAIVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.25%

-23.40%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-8.96%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-3.91%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-5.17%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

3.22%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности USAI и VOLT

Текущая волатильность для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) составляет 6.69%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что USAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USAIVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

7.71%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

17.12%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

20.36%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

24.08%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.31%

24.08%

+3.23%

Сравнение комиссий USAI и VOLT

И USAI, и VOLT имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USAI и VOLT

Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VOLT в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USAI and VOLT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (7.71%) compared to USAI (6.69%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 67.05% vs 22.36% for USAI. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, USAI has been the lower-risk option at 6.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 67.05% return vs 22.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USAI and VOLT have the same expense ratio: 0.75% per year.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.33% for VOLT.

They also come from different issuers: Pacer and Tema.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USAI и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор