Сравнение USAI с TPZ
USAI (Pacer American Energy Independence ETF) and TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. USAI is passively managed, while TPZ is actively managed. Over the past 5 years, USAI returned 20.85%/yr vs 17.96%/yr for TPZ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USAI charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for TPZ.
Доходность
Сравнение доходности USAI и TPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у TPZ с доходностью 10.11%.
USAI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 6.16%
- 6 месяцев
- 22.51%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 22.99%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 20.85%
- 10 лет*
- —
TPZ
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 10.11%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам USAI и TPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 26.20% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.77% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 10.11% | 5.67% | 53.88% | 20.72% | 2.44% | 29.31% | -27.84% | 15.61% | -16.12% | 1.21% |
Correlation
The correlation between USAI and TPZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2017 г. | 0.69 |
The correlation between USAI and TPZ shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USAI vs. TPZ — Ранг доходности на риск
USAI
TPZ
Сравнение USAI c TPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USAI | TPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 2.07 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.55 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USAI и TPZ
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что меньше максимальной просадки TPZ в -78.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и TPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USAI | TPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -78.17% | +12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -6.29% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -17.78% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -17.78% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -2.75% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -11.88% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.85% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и TPZ
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USAI | TPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 3.91% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 10.78% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 13.76% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.68% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.20% | 27.70% | -0.50% |
Сравнение комиссий USAI и TPZ
USAI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TPZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и TPZ
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности TPZ в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.70% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.07% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USAI and TPZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USAI has higher volatility (5.22%) compared to TPZ (3.91%). In terms of maximum drawdown, USAI dropped -65.25% vs TPZ's -78.17%.
On 5-year performance, USAI leads with 20.85% vs 17.96% for TPZ. On fees, USAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USAI has performed better with a 20.85% return vs 17.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.
USAI has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 3.70% for TPZ.
They also come from different issuers: Pacer and Tortoise. Their fees differ too: 0.75% for USAI and 0.85% for TPZ.
USAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USAI и TPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор