Сравнение USAI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
USAI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USAI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USAI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 22.64% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | 17.06% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, USAI показывает доходность 22.64%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
USAI
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 22.64%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 26.58%
- 5 лет*
- 22.29%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USAI и SGOV
USAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
USAI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
USAI
SGOV
Сравнение USAI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer American Energy Independence ETF (USAI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USAI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 20.63 | -19.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 286.00 | -284.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 202.83 | -201.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 412.76 | -411.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 4,634.41 | -4,631.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USAI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 20.63 | -19.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 14.13 | -13.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 12.35 | -11.84 |
Корреляция
Корреляция между USAI и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USAI и SGOV
Дивидендная доходность USAI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.15% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USAI и SGOV
Максимальная просадка USAI за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USAI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USAI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.25% | -0.03% | -65.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -0.01% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -0.03% | -20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | 0.00% | -4.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | 0.00% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 0.00% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности USAI и SGOV
Pacer American Energy Independence ETF (USAI) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что USAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USAI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 0.06% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 0.13% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 0.20% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 0.24% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 0.24% | +27.20% |